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发布日期：2024-06-17 15:05 点击次数：196
大家好，我是乌克兰剑圣。
客岁咱们发布了专享政策06 | 基于订单流的日内盘口政策，今天发布2024年第一个专享政策，是基于盘口数据的择时趋势政策。本期专享政策含三块实践：
一键生成OF数据：此次咱们对模块的代码作念了升级，比如不错使用默许的TICK数据一键生成OF数据。
原始TICK数据(松鼠俱乐部即可下载)
开动ofdata_dj圆善OF数据生成CSV.py青年景orderflow数据：
可视化之后如下：
可视化结尾：http://www.pinequant.cn/
OK，唯有你整理好原始的TICK数据，一键即可生成对应的orderflow数据，异常便捷大家作念探讨。2024松鼠俱乐部内每天落盘数据，不错随是下载。
政策模块：含有以下模块：
逐日多空净值累计，主要用于意见筛选。 单方力量连接几个价位出现十足性上风，变成来去信号。 日内均线 固定止损 追踪止盈 逐日仓位，止损止盈数据保存。 正反手开平仓 政策逻辑：基于量能数据的趋势政策与传统法例型政策有很大的不同，主要分辩在于择时问题。比如双均线政策，你不错磨蹭预判什么技能会金叉死叉。每一步王人不错不雅测以致筹商。然则基于量能驱动的政策，无法筹商下次信号的好像位置和技能，不可先见量能的到来与变化。
参考图片开头:亚努斯量化图表-http://www.pinequant.cn/
这少量异常遑急，犹如上图，LPG今天大部分技能保握一个横盘的状况，要是是均线会反复交叉产生无理信号，用上下价区间也会出现屡次穿头破脚。基于量能的盘口数据政策因为要判断多空力量变化，是以在横盘的技能较大的差距，然则当量能放大，期货配资多空力量出现一边倒的技能就会出现显然的信号，这亦然分辩于传统政策的要害原因，一言以蔽之量价鸠合是一个异常好的想路。
回测相比：咱们以2023年螺纹数据为样原本相比传统政策与基于盘口数据的择时趋势政策它们的差距。率先，他们的止损止盈参数，仓位王人是一致的，仅开仓条目不同。
唐奇安通谈+均线：2.基于盘口数据的择时趋势政策
以上是传统政策与基于盘口数据的择时趋势政策的同条目下的相比，仅当作参考，底下是多品种同参数下的绩效：
白银:
菜油：
螺纹：
白糖：
以上是用2023年TICK生成orderflow数据，再用backtrader测试。俱乐部内依然给了大家OF数据生成剧本、回测剧本、CTP实盘剧本，大家不错解放的探讨、实盘。
实盘版块：
1.基于CTP接口来去。
2.源码为python。
专享政策08 | 基于盘口数据的择时趋势政策咱们会实盘一直跑到2024年12月31日或者爆仓，目的是匡助测试好模子无BUG，遭受问题会下线修改，然后上线赓续跑。俱乐部群内共享源码、实盘心得、迭代想路。2024俱乐部是积年来最解放的社群，咱们为会员提供了数据库，原创政策源码，个性化WEB意见，研报。迎接大家加入2024松鼠Quant俱乐部。
本政策仅作学习疏通使用，实盘来去盈亏投资者个东谈主认真。
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